项目简介
项目名称
运用随机点过程对限价指令簿进行随机建模及研究
项目批准号
11001179
学科分类
A011402
数理科学部
_数学
_应用数学方法
_经济数学与金融数学
资助类型
数理科学
负责人
董海玲
依托单位
深圳大学
批准年份
2010
起止时间
201101-201312
批准金额
16.00万元
摘要
本项目以指令驱动市场（如沪、深两市）的限价指令簿为研究对象，以克服现有随机模型的局限和不足为切入点，探索构建新的随机模型，使之基本满足金融市场定量研究和实际应用的需要。基于随机点过程的相关理论，借鉴排队论的方法和结果从以下三个方面展开研究：第一、考虑市场参与者的自我调整和学习能力，运用状态依赖的泊松过程模拟限价指令流的到达和取消，研究3个重要的条件概率：a.买卖中间价格上涨的概率，b.在中间价格变化前市价指令被执行的概率，c.在中间价格变化前最优买价和最优卖价上都有一个限价指令被执行的概率；第二、考虑市场参与者提交和取消指令的申报数量的随机性，运用复合泊松过程模拟指令流的到达和取消，研究最优买（卖）价上限价指令被清空的平均时间和概率；第三、突破指令到达间隔和取消间隔为指数分布的限制，运用更新过程模拟指令流的到达和取消，研究限价指令簿任意确定价格水平上限价指令数量的瞬时分布和极限分布。
评论区 (0)
#插入话题
