项目简介
项目名称
广义O-U型过程的统计推断问题研究
项目批准号
11071045
学科分类
A0111
数理科学部
_数学
_数理统计
资助类型
数理科学
负责人
张新生
依托单位
复旦大学
批准年份
2010
起止时间
201101-201312
批准金额
25.00万元
摘要
该项目主要讨论广义O-U型过程的统计推断问题，广义O-U型过程是在O-U型过程的基础上，增加了一个非线性的部分，此部分可用来描述数据的确定性趋势。我们计划研究该模型的如下统计推断问题：（1）参数与半参数的估计问题；（2）过程轨道的"跳"的检验和非线性部分是否存在，是否为线性等的检验问题；（3）模型的叠加（Superposition）问题，因为实际数据分析已经表明，模型叠加可以更好的描述数据的相依结构；（4）模型复杂度的检验问题。本课题讨论的模型是高维的，样本观察值之间是相依的，模型中也具有非线性部分，模型及其研究的问题都具有一定的困难。另外，与传统的统计模型不同，在模型中描述趋势的部分和描述波动的部分是等同的，该模型比目前广为研究的O-U型过程更符合实际。同时，课题中提出的一些统计方法，也有一定的创新。
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