项目简介
项目名称
离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用
项目批准号
71171166
学科分类
G0113
管理科学部
_管理科学与工程
_系统可靠性与管理
资助类型
管理科学
负责人
史代敏
依托单位
西南财经大学
批准年份
2011
起止时间
201201-201512
批准金额
45.00万元
摘要
经济金融活动中存在着大量离散值时间序列，其分布为离散的，如保险市场某险种的大额赔付次数、股票市场每日大宗交易笔数等。建立时间序列模型研究这些变量的统计特征及变化规律，是金融分析的需要。但是现有的金融时间序列分析对离散值序列的研究还相当欠缺，特别是离散值金融时间序列的模型选择、波动聚集性、单位根检验、长记忆分析、面板数据分析等问题还需进行深入研究。
本项目将主要研究离散值金融时间序列的建模方法及其应用，研究重点和创新点为：（1）离散值金融时间序列的模型选择，特别是INAR(p)、INMA(q)、INARMA(p,q)等模型的阶数选择准则；（2）研究离散值金融时间序列的波动性建模，建立能将均值和方差分开的离散值GARCH模型，讨论模型估计、ARCH效应检验和预测问题；(3)分析我国资本市场离散值金融变量的统计特性，构建适合的离散值时间序列模型，实证研究中国资本市场交易机制和市场结构的数量特征。
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