项目简介
项目名称
不确定性和风险性管理决策的理论和应用研究
项目批准号
79930900
学科分类
G0104
管理科学部
_管理科学与工程
_博弈理论与方法
资助类型
管理科学
负责人
冯允成
依托单位
北京航空航天大学
批准年份
1999
起止时间
200001-200212
批准金额
55.00万元
摘要
在现代社会中，人们往往需要在高度不确定性的经济、技术环境中，甘冒巨大的风险作出必要的决策。成功的决策将极大地鼓舞和激励管理者，然而，决策失误的阴影也时刻在决策者之间游荡。半个世纪以来，人们不断地探索在不确定性条件下进行科学决策的理论和方法，以期以最低的风险和损失，获得最大的决策效用和成果。从Von Neumann & Morganstein的不确定条件下的期望效用理论、Wald 的统计决策理论、Raiffe & Schlaifer 的Bayes决策理论到Markowitz的均值方差理论，以及90年代以来Jia & Dyer的风险价值理论，取得了显著的理论研究成果。在此背景下我们提出本课题的申请，并得到国家自然基金的资助。
本课题研究除了对不确定条件下基于熵的决策理论进行研究外，也对仿真环境下的序贯决策理论和方法进行了研究，以期建立决策理论与应用间的桥梁。在这两个方向上进行以下理论与方法的研究：对基于期望效用-熵的风险度量理论模型，基于熵的Bayes决策理论，无概率假设的不确定性组合投资决策模型，虚拟现实仿真环境下的序贯决策理论和模型，动态随机序贯决策的仿真优化理论和算法，不确定性重要稀有事件发生概率的证据推理理论等内容进行了研究，具有一定的创新性。
所研究内容的主要结果：基于期望效用-熵的风险度量模型将不确定状态转化为状态的概率分布，从而将不确定性决策问题转化为风
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