项目简介
项目名称
非线性降维方法及其在风险管理中的应用
项目批准号
11071113
学科分类
A0111
数理科学部
_数学
_数理统计
资助类型
数理科学
负责人
张涤新
依托单位
南京大学
批准年份
2010
起止时间
201101-201312
批准金额
26.00万元
摘要
非线性模型降维问题一直是现代统计研究的热点，然而，在该领域仍有许问题尚待解决，本项目将解决其中部分人们关注的问题。本项目将给出半参数模型降维后的可加模型结构和乘积结构的半参数估计，有效维数空间的估计，变量的选择及其检验方法；给出非线性Panel Data模型的半参数估计和有效维空间的确定方法；给出删失数据条件下，死亡率函数（hazard function）的半参数降维方法及半参数估计的收敛性和渐近分布，导出该模型的有效空间维数估计及渐近收敛性质。研究多元半参数竞争风险模型和半参数半竞争风险模型中的降维问题，给出该模型的半参数估计的渐近收敛性及有效维空间的确定方法，研究该模型的模型识别和变量选择方法。研究上述内容在保险精算和金融风险管理中的应用，解决现实中的一些风险管理问题。上述问题的解决，必将为半参数模型及模型组的降维及其在风险管理中的应用找到新的理论工具和方法，具有重要理论及现实意义。
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