项目简介
项目名称
巨灾风险度量与巨灾保险期权定价研究
项目批准号
71071009
学科分类
G0115
管理科学部
_管理科学与工程
_知识管理
资助类型
管理科学
负责人
柏满迎
依托单位
北京航空航天大学
批准年份
2010
起止时间
201101-201312
批准金额
27.00万元
摘要
在巨灾频发的今天，保险和再保险公司面对巨额的巨灾保险赔付，不胜其重，承保能力急剧下降，传统的再保险方式已不能满足巨灾风险不断扩大的需求，传统的风险处置方法也已经不能解决保险业的巨灾风险暴露问题，保险业面临着严峻的挑战。本项目在对巨灾风险机理进行深入研究的基础上，对各种类型的巨灾风险的损失特征、发生规模和频率，以及其尾部特征加以细致研究，并用不同的行为动态模型加以刻画。在此基础上拟建立基于各种不同巨灾风险类型的巨灾损失动态模型，利用多种新的方法进一步研究各种不同条件下的巨灾期权的定价模型和数值模拟算法。具体包括：不完全市场和模糊随机利率条件下的欧式巨灾期权定价研究、单标的亚式巨灾期权、美式巨灾期权和百慕大巨灾期权定价的拓展研究。此外，还将利用鞅方法和copula理论拟尝试对多标的巨灾期权定价进行研究。在应用方面，应用本课题前面已经研究的模型与方法设计出具有竞争优势可操作性强的产品。
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