项目简介
项目名称
发展型随机偏微分方程数值计算方法
项目批准号
11071102
学科分类
A011701
数理科学部
_数学
_计算数学与科学工程计算
_偏微分方程数值计算
资助类型
数理科学
负责人
邹永魁
依托单位
吉林大学
批准年份
2010
起止时间
201101-201312
批准金额
29.00万元
摘要
随机偏微分方程在某些领域（如金融、证劵、工程等）比确定性微分方程能够更准确、更深刻地反映事件的本质特征，在实际应用中具有重要意义。发展型随机微分方程解的正则性非常弱，同时为提高数值求解的精度所需要的试验样本数目非常大，因而数值求解难度非常大，同时又非常重要。本项目的主要目的是构造新的计算方法和数值分析工具来近似求解发展型随机微分方程。具体地说，我们要研究随机有限元逼近和随机配置法及其误差分析，构造有效的快速Monte Carlo方法来近似求解发展型随机微分方程。
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