项目简介
项目名称
一种度量风险的新方法- - 基于极值理论的拓展和应用
项目批准号
11001225
学科分类
A011103
数理科学部
_数学
_数理统计
_数据分析与统计计算
资助类型
数理科学
负责人
罗荣华
依托单位
西南财经大学
批准年份
2010
起止时间
201101-201312
批准金额
17.00万元
摘要
风险度量一直在金融等诸多领域中发挥着极其重要的作用，其中常见的一类方法是基于帕累托类（Pareto-type）分布的尾部指数（tail index）估计方法。在现实中估计尾部指数时，除了目标变量本身的特性，还必须要考虑与相关变量之间的关系。而现实里这种关系往往是非常复杂的，可能涉及的变量数目众多，通常也不是简单的线性关系所能刻画。这里面所涉及的高维与非线性特征在数据分析中一直是较难处理的。为了有效地刻画这种复杂的关系，本研究引入能够有效处理高维变量的充分数据降维(sufficient dimension reduction)方法和变量选择方法，在它们的结果之上再对可能的非线性关系进行估计，进而得到更精确、更容易解释的估计结果。从而，可以对风险度量有更深入、更精细的了解。除了理论性质的研究，本研究还将上述方法应用到我国资本市场进行详细的实证研究，在检验方法有效性的同时加深对我国资本市场的理解
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