项目简介
项目名称
时序非线性相依Copula分析建模及金融领域应用研究
项目批准号
71071111
学科分类
G0115
管理科学部
_管理科学与工程
_知识管理
资助类型
管理科学
负责人
杜子平
依托单位
天津科技大学
批准年份
2010
起止时间
201101-201312
批准金额
27.00万元
摘要
本项目主要研究金融市场同期非线性相依在市场行为演化时序分析领域的拓展，内容包括：copula衍生时序遍历混合性及其对拟合优度检验法、参数估计法的影响；研究金融资产收益马氏扩散过程与copula内在联系；在Darsow建立copula乘积法则基础上提出高阶马氏链的判别方法并构建多元copula，重点分析和扩展阿氏copula类，结合分层copula、藤copula、复合阿氏copula以表达多元copula；进行copula拟合评价研究，推广Chen-Fan估计法；通过滑动窗技术及二分法进行时序非线性相依的结构突变探测，采用Patton条件copula理论进行渐变处理；在此基础上给出金融市场演化的高阶马氏过程时序相依建模理论方法，结合国内外金融数据进行收益分析、风险测度等实证研究。项目工作在理论上系统解决时序非线性相依建模问题，在应用上更好地刻画市场行为演化的内在规律，为风险决策提供依据。
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