项目简介
项目名称
关于非线性统计模型的近似似然推断
项目批准号
10271049
学科分类
A011103
数理科学部
_数学
_数理统计
_数据分析与统计计算
资助类型
数理科学
负责人
宋立新
依托单位
吉林大学
批准年份
2002
起止时间
200301-200512
批准金额
13.00万元
摘要
项目以非线性统计模型的近似似然推断为主要研究方向，重点针对具有重要意义的ARCH模型和半参数回归模型进行研究，另外也将研究过程所涉及的部分知识内容用于统计判决方面。
在非线性统计模型的近似似然推断方面，取得了较系统的结果，证明了相应估计（如条件似然、拟最大似然）的强相合性、渐近正态性；利用分段线性函数在半参数费率厘定方面做出了较好的工作，通过具体的例子说明了我们所用的方法比常用的核估计方法更具有优越性；利用范剑青等提出的局部多项式回归方法对半参数回归模型中非参数分量的存在性的似然比检验问题进行了深入地研究，通过复杂且有难度的计算，给出了广义似然比统计量的极限分布，讨论了误差带变量情形下的最小二乘估计问题；另外还通过提取序列误差的方法讨论了多元VaR和Copula函数的问题。
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